Συμπεράσματα από το 5ο Risk Management Forum

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 5ο Risk Management & Compliance Forum που διοργάνωσε στις 4 Νοεμβρίου το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Professional Risk Managers International Association (PRMIA).

Στο Forum υπήρχαν τέσσερις ενότητες οι οποίες αφορούσαν τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, τη συγκέντρωση και αναδιάρθρωση του ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και το panel των Chief Risk Officers

Στην ενότητα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου καλύφθηκαν οι παραδοσιακές αλλά και οι πλέον πρόσφατες τεχνικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Παρουσιάσθηκαν  θέματα που αφορούν στη διαχείριση των απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη και τον κίνδυνο που ενσωματώνουν, αναλύθηκε πως η ορθή διαχείριση των δεδομένων μπορεί να λύσει σύνθετα προβλήματα και να βοηθήσει στη λήψη των σωστών αποφάσεων, καταγράφηκε ο αντίκτυπος που έχει η προσαρμογή της πιστωτικής αξίας (Credit Value Adjustment) των στοιχείων ενεργητικού στην κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τονίσθηκε η χρησιμότητα και αναγκαιότητα των αξιόπιστων δεδομένων στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και παρουσιάσθηκε η σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ της στρατηγικής διαχείρισης απαιτήσεων και των στοιχείων του ισολογισμού καθώς και της εν γένει κερδοφορίας και ρευστότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Στην 2η ενότητα παρουσιάσθηκαν σύγχρονες προσεγγίσεις, μεθοδολογίες και στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας και transfer pricing, τονίσθηκε και αναλύθηκε η σημαντικότητα της διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας στο πλαίσιο του νέου κανονιστικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, καταγράφηκαν τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής σχετικά με τις μετρήσεις που αφορούν το net coverage ratio και το net stable funding ratio και συζητήθηκε πως η σωστή στρατηγική διαχείρισης των κεφαλαίων, και κατ’ επέκταση της κεφαλαιακής επάρκειας σε έναν οργανισμό, αποτελεί το κλειδί για την αποφυγή κρίσεων ρευστότητας.

Στην ενότητα της συγκέντρωσης και αναδιάρθρωσης του ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος αναλύθηκαν θέματα που αφορούν στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται μετά την κρίση, καταγράφηκαν τεχνικές και μεθοδολογίες για τη διαμόρφωση του σχεδίου αποκατάστασης και ανάκτησης (recovery plan), παρουσιάσθηκε μια επισκόπηση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και  καταγράφηκαν οι βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της απομόχλευσης των Τραπεζών με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα διαφάνειας και παρακολούθησης.

Στην τελευταία ενότητα που αφορούσε το panel των Chief Risk Officers συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το νέο ρόλο της Διαχείρισης Κινδύνων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τόσο για εποπτικούς όσο και για επιχειρηματικούς λόγους, τους νέους κανόνες του εποπτικού πλαισίου Βασιλεία ΙΙΙ και τον αντίκτυπό τους στην τελική προσφορά των τραπεζικών προϊόντων, την αναγκαιότητα των διαγνωστικών μελετών και πως αυτές θα επηρεάσουν την εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού περιβάλλοντος και ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με τις ανακεφαλαιοποιήσεις και κατ’ επέκταση τις ισχυροποιήσεις των τραπεζικών ομίλων και πως αυτές θα επηρεάσουν την πραγματική οικονομία.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε η κεντρική ομιλία του καθ. κ. Γκίκα Χαρδούβελη, οικονομικού συμβούλου & επικεφαλής οικονομικών μελετών του Ομίλου Eurobank, με θέμα την υπέρβαση της κρίσης στην Ελλάδα (overcoming the crisis in Greece).  Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα ο διάλογος που αναπτύχθηκε με την ανταλλαγή απόψεων και την ενεργό συμμετοχή των συνέδρων σε όλα τα θέματα που παρουσιάστηκαν στο forum.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το 5ο Risk Management & Compliance Forum έχουν συνοπτικά ως εξής:

-    Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και η ενίσχυση της αξίας του θα είναι οι περισσότερο ζωτικές περιοχές για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της αναδιοργάνωσης των Τραπεζικών Οργανισμών (2013 – 2017).
-    Η βελτίωση των τεχνικών και μεθοδολογιών στη διαχείριση των απαιτήσεων θα αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα που θα δημιουργήσει αξία στου μετόχους των Τραπεζών.
-    Η δυναμική διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της αξίας του και μια best in class risk based διαχείριση απαιτήσεων είναι περισσότερο κρίσιμη από ποτέ.
-    Οι Τράπεζες πρέπει να επαναπροσδιορίσουν θέματα πιστωτικής πολιτικής με στόχο να διασφαλίσουν πως πιστοληπτικά αξιόπιστοι πελάτες δεν θα αποκλεισθούν από χρηματοδότηση λόγω δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα τελευταία πέντε χρόνια εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης.
-    Η ευθύνη των τραπεζών, ως κινητήριος δύναμη της αγοράς, είναι μεγαλύτερη από ποτέ και πρέπει να αναδεικνύεται μέσα από προσεκτική αξιολόγηση & ουσιαστική υποστήριξη για τις αξιόπιστες και παραγωγικές επιχειρήσεις, με στόχο τον πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα στην πραγματική οικονομία.
-    Η κρίση των τελευταίων ετών απαιτεί να γίνουν προσαρμογές στον παραδοσιακό πιστωτικό κύκλο, που αφορούν κυρίως την απομόχλευση και στρατηγικές ρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων, με στόχο ένα νέο τρόπο διαχείρισης οφειλών που θα οδηγήσει  αφενός στην αποκατάσταση και αφετέρου σε νέες πιστωτικές πολιτικές.
-    Μια από τις σημαντικότερες συνιστώσες μιας συνολικής και συνεπούς διαχείρισης των κινδύνων σε έναν Οργανισμό αποτελεί η εξαγωγή και αξιοποίηση των κατάλληλων πληροφοριακών δεδομένων, που θα πρέπει να διασφαλίζουν τα ακόλουθα: πληρότητα (completeness), συνέπεια (consistency), εγκυρότητα (validity), ακρίβεια (accuracy), διαθεσιμότητα (availability).
-    Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ποιότητα των δεδομένων μας αφορά όλους. Η επίτευξη της ποιότητας αυτής προσθέτει υπεραξία στον οργανισμό, στην ποιότητα της εργασίας και στο αποτέλεσμα αυτής.
-    Η υλοποίηση ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης απαιτήσεων, σε συνδυασμό με την απομόχλευση στοιχείων του ενεργητικού και τη βελτιστοποίηση στοιχείων του ισολογισμού, αποτελούν στρατηγικές κατευθύνσεις διαχείρισης των κινδύνων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
-    Η οικονομική κρίση έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο και συνετέλεσε στο να γίνει η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας ένα σημαντικό στρατηγικό και καθημερινό θέμα για τις τράπεζες και τις ρυθμιστικές αρχές.
-    Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου εποπτικού πλαισίου Βασιλεία ΙΙΙ αφορούν την ενίσχυση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια, την εισαγωγή καινοτόμων στοιχείων για τη μόχλευση και τη ρευστότητα και την εισαγωγή μέτρων άμβλυνσης της προκυκλικότητας και μετριασμού του συστημικού κινδύνου.
-    Τα σχέδια αποκατάστασης (recovery plans) αποτελούν πλέον βασική απαίτηση των ρυθμιστικών αρχών σε όλο τον κόσμο, τόσο σε διεθνείς όσο και σε εγχώριες τράπεζες, και κρίσιμο συστατικό των πλαισίων διαχείρισης κινδύνων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
-    Πρόσφατη έρευνα κατέδειξε πως πολλές Τράπεζες έχουν υποτιμήσει τα κόστη, τα οφέλη και τους κινδύνους που προέρχονται από τη διαχείριση ρευστότητας με συνέπεια να θεωρούν την χρηματοδότηση της ρευστότητας άνευ κόστους και τον κίνδυνο ρευστότητας ως μηδενικό.  
-    Για πρώτη φορά από την αρχή της ύφεσης υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η οικονομία μπορεί να σταθεροποιηθεί το 2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιβληθούν νέες οριζόντιες μειώσεις σε συντάξεις και μισθούς και δεν θα αυξηθούν περαιτέρω οι φόροι, ώστε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών να σταθεροποιηθεί και το οικονομικό κλίμα να συνεχίσει την ανοδική του πορεία.   
-    Μετά το 2014 αναμένονται υγιείς ρυθμοί ανάπτυξης εφόσον συνεχίζεται η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες πρέπει να γίνουν κτήμα της κοινωνίας. Η οικονομία πρέπει να κάνει μια στροφή από την κατανάλωση προς τις εξαγωγές και τις επενδύσεις, χωρίς όμως να μειώνεται το απόλυτο μέγεθος της κατανάλωσης.
-    Στους παράγοντες που η διεθνής ακαδημαϊκή έρευνα αναδεικνύει ως σημαντικούς για την ανάπτυξη, η χώρα μας παρουσιάζει βελτίωση στους περισσότερους (πληθωρισμός, ανταγωνιστικότητα κόστους, εξωστρέφεια της οικονομίας, μέγεθος του κράτους). Η χώρα υπολείπεται, όμως, σημαντικά στο μέγεθος των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων καθώς και στην ποιότητα των θεσμών και της εκπαίδευσης, και την αποτελεσματικότητα του κράτους.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρίες: Accenture, Clayton Euro Risk, EY (Ernst & Young), Experian Decision Analytics, IBM, Qualco, SAS και υποστηρικτής η First Call. Χορηγοί επικοινωνίας: Ad Business, Com Business, Com Today, Direction, ημερήσια οικονομική εφημερίδα Κέρδος και τα Manager, Χρήμα και Χρήμα Week, χορηγός ηλεκτρονικής επικοινωνίας ήταν το advertising.gr και τηλεοπτικός χορηγός το SBC TV.